分析：根據物理性質與化學性質的定義和本質區別進行分析判斷，物理性質是不需要發生化學變化就能表現出來的性質，化學性質是在化學變化中表現出來的性質，二者的本質區別：是否通過化學變化表現出來．
解答：解：A、氧氣能支持燃燒，必須通過燃燒這一化學變化才能表現出來，為化學性質，故選項正確；
B、氧氣是一種無色無味的氣體，不需要發生化學變化就能表現出來，為物理性質，故選項錯誤；
C、氧氣難溶于水，不需要發生化學變化就能表現出來，為物理性質，故選項錯誤；
D、氧氣密度比空氣大，不需要發生化學變化就能表現出來，為物理性質，故選項錯誤；
故選A．
點評：本題難度不大，正確理解物理性質與化學性質本質區別（是否通過化學變化表現出來）是解答此類題的關鍵．
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