分析：根據質量守恒定律，在化學反應中，參加反應前各物質的質量總和等于反應后生成各物質的質量總和．質量守恒定律應用于化學變化，沒有發生化學反應，不能用質量守恒定律解釋．
解答：解：A、高錳酸鉀受熱完全分解，發生了化學變化，故可用質量守恒定律來解釋，故A正確；
B、水變成水蒸氣沒有發生化學變化，為物理變化，故不能用質量守恒定律來解釋，故B錯誤；
C、蠟燭受熱熔化沒有發生化學變化，為物理變化，故不能用質量守恒定律來解釋，故C錯誤；
D、鎂在空氣中燃燒，發生了化學變化，故可用質量守恒定律來解釋，故D正確．
故選AD．
點評：本題要求掌握質量守恒定律的內容及其應用范圍，掌握化學變化與物理變化的判別方法．
