分析：一般來說，活潑金屬和活潑非金屬元素之間易形成離子鍵、非金屬元素之間易形成共價鍵，不同非金屬元素之間易形成極性共價鍵，同種非金屬元素之間易形成非極性共價鍵，第IA族、第IIA族和第VIA族、第VIIA族元素之間易形成離子鍵，只含共價鍵的化合物為共價化合物．
解答：解：A．氧化鎂中鎂離子和氧離子之間只存在離子鍵，為離子化合物，故A錯誤；
B．氯化鉀中鉀離子和氯離子之間只存在離子鍵，為離子化合物，故B錯誤；
C．氮氣是單質不是化合物，故C錯誤；
D．水中氫原子和氧原子之間只存在共價鍵，為共價化合物，故D正確；
故選D．
點評：本題考查了共價化合物的判斷，明確離子化合物、共價化合物中存在的化學鍵即可解答，注意共價化合物中一定不含離子鍵，離子化合物中可能含有共價鍵，為易錯點．
